Desenvolvido pela Wilder, a ATR concede aos comerciantes de Forex a sensação de qual a volatilidade histórica para se preparar para negociação no mercado atual. Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade. A Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR, de modo que a ATR parece a maneira como a conhecemos: como ler o indicador ATR. Durante mercados mais voláteis, a ATR avança, durante o mercado menos volátil. ATR desce. Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador de ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará. O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência. Como trocar com as configurações padrão da ATR (ATR) ATR - 14. A Wilder usou gráficos diários e ATR de 14 dias para explicar o conceito de alcance médio da negociação. O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio do intervalo de negociação diário. Em outras palavras, ele diz o quão volátil é o mercado e quanto ele muda de um ponto para outro durante o dia de negociação. ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre a direção ou a duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que com a ajuda da ATR correspondem à volatilidade do mercado mais real. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar serem interrompidas pela negociação por algum ruído aleatório do mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir operadores de paradas largas, em seguida, concentre-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo: par EURUSD e GBPJPY. A questão é: você colocaria a mesma distância. Pare para ambos os pares Provavelmente não. Não seria a melhor opção se você optar por arriscar 2 da conta em ambos os casos. Por que o EURUSD se move em média 120 pips por dia enquanto a GBPJPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares não terão sentido. Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR) Veja os valores ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes o valor ATR. Vamos ver a captura de tela abaixo. Por exemplo, se entrarmos no curto comércio na última vela e optar por usar 2 ATR parar, então vamos ter um valor ATR atual, que é 100, e multiplicar por 2. 100 x 2 200 pips (A Stop atual de 2 ATR) Como calcular o intervalo real médio (ATR) O uso de um cálculo de intervalo simples não foi eficiente na análise das tendências de volatilidade do mercado, portanto, Wilder suavizou o True Range com uma média móvel e obteve um Range True Médio. ATR é a média móvel do TR para o período de entrega (14 dias por padrão). O verdadeiro intervalo é o maior valor das seguintes três equações: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Onde: TR - intervalo verdadeiro H - hoje alto L - hoje baixo Cl - feriados fechados Os dias normais serão calculados de acordo com Para a primeira equação. Os dias que se abrem com uma diferença ascendente serão calculados com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida do alto ao anterior. Os dias que se abrem com um espaço para baixo serão calculados usando a equação 3, subtraindo o fechamento anterior dos dias baixos. Método ATR para filtragem de entradas e evitando whipsaws de preços ATR mede a volatilidade, porém por si só nunca produz sinais de compra ou venda. É um indicador de ajuda para um sistema comercial bem ajustado. Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa. Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como levamos um sistema de breakout que desencadeia uma ordem de compra de entrada, uma vez que o mercado quebra acima do máximo do dia anterior. Digamos que esta alta foi em 1.3000 para EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed Sim, nós somos. Com os comerciantes de filtro ATR, siga as próximas etapas: - mede ATR nos 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido) - por exemplo, descobrimos que o ATR do dia 14 de EURUSD é de 110 pips. - nós escolhemos entrar em breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - agora, em vez de apressar-se em uma fuga e arriscar-se a ser whipsawed, entramos em 1.3000 22 pips 1.3022 - desistimos de alguns pips iniciais em um breakout, Mas nós tomamos uma medida adicional para evitar ser atacado em um piscar ATR para cruzamentos de nível de resistência de suporte A mesma abordagem do método acima com filtros de chiclete, aplica-se a entradas após uma linha de tendência ou um nível de resistência de suporte horizontal é violado. Em vez de entrar aqui e agora, sem saber se o nível irá segurar ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR. Por exemplo, se o nível de suporte for violado em 1.3000, pode-se vender a 20 ATR abaixo da linha de fuga. ATR para paradas de saída Outra abordagem comum para o uso do indicador ATR é a parada baseada em ATR, também conhecida como a volatilidade pára. Aqui pode usar-se 30, 50 ou mais valores de ATR. Usando o mesmo intervalo de 110 pips para o EURUSD, se optar por configurar 50 ATR, você deve ficar atrás do preço à distância: 110 x 50 55 pips. Indicadores baseados em ATR para MT4 Devido à alta popularidade da volatilidade do ATR para o estudo, os comerciantes rapidamente colocam a teoria na prática criando indicadores de Forex personalizados para a plataforma Metatrader 4 Forex: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicatorsAverage True Range - ATR What É o intervalo verdadeiro médio - ATR O alcance verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos conceitos em sistemas de comércio técnico. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras. BREAKING DOWN Range True Médio - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque com um alto nível de volatilidade tem um ATR mais alto, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, em vez disso, é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados históricos de preços. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, assumir que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados históricos do preço sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos o valor baixo atual absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo estimado de ATR Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo prazo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Indicador do TAI Explicado O que é o Indicador ATR Atualizado: 26 de abril de 2016 às 4:03 AM O indicador Average True Range, ou ATR, foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das mudanças de preços, inicialmente para o mercado de commodities onde a volatilidade é mais prevalente, mas agora é amplamente utilizada Por comerciantes de forex também. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. O ajuste de paradas e os pontos de entrada em níveis benéficos para evitar que sejam interrompidos ou whipsawed sejam vistos como benefícios desse indicador. O ATR é classificado como um oscilador, uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço ao longo de um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção dos preços. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura do ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação. Fórmula ATR O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 e a seqüência da fórmula de cálculo envolve esses passos diretos: para cada período escolhido, calcule três valores absolutos: a) o Alto menos o Baixo, b) o Alto menos os períodos anteriores Fechar, E c) os períodos anteriores Fechar menos a baixa O intervalo verdadeiro, ou TR, é o maior dos três cálculos anteriores O ATR é a média móvel ao longo do período de período escolhido. O ajuste de comprimento típico é 14. Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR como mostrado na parte inferior do quadro a seguir: O indicador ATR é composto de uma única curva flutuante. No exemplo acima com o par de moedas GBPUSD, o intervalo do indicador ATR está entre 5 e 29 pips. Nos picos da curva, você pode ver visualmente os castiçais expandindo-se em tamanho, evidência de força de atividade. Se os valores baixos persistirem por um período de tempo, o mercado está se consolidando e um vazamento pode estar em ordem. O próximo artigo desta série no indicador ATR irá discutir como esse oscilador é usado na troca forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Todos os Direitos Reservados. ATR e Desvio Padrão Inscrito em Nov 2007 Status: Incompetência Consciente 3,274 Posts Im um pouco de manequim de matemática e manequim comercial, se a verdade for conhecida, então preciso de um pouco de ajuda. Eu acho que tenho uma compreensão bastante boa de ATR, mas perdi um pouco sobre o desvio padrão em geral e especialmente específico para este exemplo: se eu quiser tomar o intervalo médio de um par durante um período de 2 meses, diga que é 148 pips e depois calcula o desvio padrão dos 148 pips. O que exatamente eu estou calculando Ou para colocar de outra forma, o que eu estou olhando Ou O que esse ponto de dados me diz Se a minha matemática estiver correta, 68.2 é um desvio padrão, então tome 68.2 de 148 pips 101 pips. Então, o que isso deve me dizer Desculpe, eu não consigo pensar em como dizer melhor isso. Desde já, obrigado. Não gostaria que fosse mais fácil, queria que você estivesse melhor. Commercial Member Junte-se em setembro de 2010 1.472 Posts Do que eu entendo, o Desvio Padrão é uma medida de quão longe uma unidade é da sua distribuição média. Com base no peso de seus valores de entrada. Eu acho que estavam entrando em problemas ao tirar o ATR (60) e tirar um SD de um valor já médio. Tente tomar um ATR (1) e executar um StnDev (60) sobre isso se você puder. Eu acho que seria a maneira correta de mostrar o que você está procurando. Registrado em novembro de 2007 Status: Incompetência Consciente 3,274 Posts Atualização: 1 desvio padrão contém 68,2 de dados. Então, acho que o que significa é que 101 pips é um desvio padrão no valor dos 148 pips. Não gostaria que fosse mais fácil, queria que você estivesse melhor. Registrado em maio de 2008 Status: Ad Astra Per Aspera 1,741 Posts Im um pouco de manequim e manequim comercial, se a verdade seja conhecida, então preciso de um pouco de ajuda. Eu acho que tenho uma compreensão bastante boa de ATR, mas perdi um pouco sobre o desvio padrão em geral e especialmente específico para este exemplo: se eu quiser tomar o intervalo médio de um par durante um período de 2 meses, diga que é 148 pips e depois calcula o desvio padrão dos 148 pips. IMHO de acordo com o desvio padrão econômico refere-se a volatilidade. O que significa que você tenha média de 148 pips nesse intervalo de 2 meses com volatilidade 101 pips. O trader pode ter pips entre 148101 ou 148-101 (47 a 249), isso só acontece se você estiver certo com a tendência, mas se você estiver adivinhando uma tendência errada, o cálculo deve ser de -148101 a -148-101. Em verdade, em todas as dificuldades há alívio IMHO de acordo com o desvio padrão econômico refere-se a volatilidade. O que significa que você tenha média de 148 pips nesse intervalo de 2 meses com volatilidade 101 pips. O trader pode ter pips entre 148101 ou 148-101 (47 a 249), isso só acontece se você estiver certo com a tendência, mas se você estiver adivinhando uma tendência errada, o cálculo deve ser de -148101 a -148-101. EDIT: Na amostra de 2 meses, estou tomando O valor mais alto, neste caso 148. Ok, começando a superar minha cabeça. Seria justo dizer que se um par de moedas tiver um intervalo médio de 148 pips nos últimos 2 meses e 101 pips é de 68 (ou 1 valor de desvio padrão de dados) que no novo mês atual em qualquer dia (Sydney aberto NY Close) Eu posso esperar que o preço se mova em cerca de 101 pips de alta para a baixa 68 do tempo. Não gostaria que fosse mais fácil, queria que você estivesse melhor. EDIT: Na amostra de 2 meses, estou tendo o valor mais alto, neste caso 148. Ok, começando a superar minha cabeça. Seria justo dizer que se um par de moedas tiver um intervalo médio de 148 pips nos últimos 2 meses e 101 pips é de 68 (ou 1 valor de desvio padrão de dados) que no novo mês atual em qualquer dia (Sydney aberto NY Close) Eu posso esperar que o preço se mova e cerca de 101 pips de alta a baixa 68 da faixa média do tempo deve ser (diariamente alta1 - diária baixa1) (diariamente alta2 - diariamente baixa2). (Diário alto (n) - diário baixo (n)) (n) alcance médio é a média do preço que se desloca cada dia, em outras palavras, com base nos dados que você forneceu, desde que esteja na tendência certa e você digite No máximo diário ou diariamente, uma grande chance de obter 148 pips na maioria das vezes. O desvio padrão é igual ao risco que significa da média diária de 148 pips, existe um risco que às vezes eleva o preço de mais de 148 pips ou menos de 148 pips (148101 ou 148-101) pips. Dos dados. A única conclusão é que cada dia o preço pode se mover entre 47 a 249 pips, mas a maior parte do tempo, o intervalo de cada dia é 148, UP ou DOWN. Verdadeiramente, em todas as dificuldades há alívio Se eu quiser tomar o intervalo médio de um par durante um período de 2 meses, diga que é 148 pips e, em seguida, calcule o desvio padrão dos 148 pips. O que exatamente eu estou calculando Ou para colocar de outra forma, o que eu estou olhando Ou O que esse ponto de dados me diz Se a minha matemática estiver correta, 68.2 é um desvio padrão, então tome 68.2 de 148 pips 101 pips. Então, o que isso deve me dizer Desculpe, eu não consigo pensar em como dizer melhor isso. Desde já, obrigado. Se tivermos a média X de um conjunto de dados, podemos assumir que, normalmente, as distribuições de dados estão entre (X - desvio padrão 1) e (desvio padrão X 1). E aqui está um indicador que irá ajudá-lo a verificar a média e desvio padrão do intervalo diário, semanal e mensal. Iniciado em dezembro de 2008 Status: Membro 98 Mensagens SD é uma medida de como os valores individuais variam de uma média, não é algo que você pode executar em uma única figura e o cálculo não é tão simples como apenas tomar uma porcentagem (o Excel calculará para você ). Suponha que você tivesse 20 medidas de ATR tomadas diariamente. A média pode ser 148, mas a grande maioria será diferente da média. O alcance pode ser bastante amplo, talvez - 50 ou apertado diga - 5. O desvio padrão dá uma medida de quanto bem os valores individuais se agrupam. Se o SD saiu às 10, então aproximadamente 68 de todos os valores estarão dentro de 10 da média, neste caso 138-158. Do mesmo modo, em torno de 95 ficará dentro de 2SD da média (128-168). Isso pressupõe o que é chamado de uma distribuição normal, isto é, não está distorcido de uma maneira ou outra, se 18 dos ATRs fossem 148 e os restantes 2 eram 1000, o anterior não seria verdade porque a propagação de valores em torno da média é estranha. A entrada da Wikipedia é um pouco técnica, mas o último parágrafo da seção básica fornece um exemplo útil baseado na altura masculina. Espero que isso ajude muito cansado para argumentar. Muito velho para se importar.
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